CYCLE THEMATIQUE NON-STATIONNARITE ET GESTION DES RISQUES
Non stationnarité en statistiques et gestion des risques
02.01.2012 - 31.01.2013
Ce cycle de manifestations scientifiques (séminaires, cours spécialisés, workshops, conférences) s’adresse aux chercheurs et aux professionnels travaillant sur : – la statistique des modèles non stationnaires, en temps discret ou continu, – la gestion des risques en finance, mais aussi dans l’industrie ou en écologie. Ces deux thématiques interagissent notamment via les asymptotiques des extrêmes de séries temporelles.
Ce cycle thématique a pour but l’étude et l’approfondissement de techniques statistiques utilisées pour l’évaluation et la modélisation des risques dans des champs aussi variés que la finance, l’industrie, la santé, l’écologie, ou la biologie. Il s’adresse aux étudiants en thèse, aux chercheurs ainsi qu’aux professionnels. Il constituera un forum d’échanges entre les économistes, les financiers, les probabilistes et les statisticiens.