Non stationnarité en statistiques et gestion des risques
Paul Doukhan, professeur à l'UCP et membre IUF senior, spécialiste des séries temporelles et de la dépendance, Jean Luc Prigent, professeur à l'UCP et spécialiste de l'approximation et des risques en finance, organiseront, conjointement avec le professeur Flora Koukiou, physicienne, ce cycle thématique.
Ce cycle thématique a pour but l’étude et l’approfondissement de techniques statistiques utilisées pour l’évaluation et la modélisation des risques dans des champs aussi variés que la finance, l’industrie, la santé, l’écologie, ou la biologie. Il s’adresse aux étudiants en thèse, aux chercheurs ainsi qu’aux professionnels. Il constituera un forum d’échanges entre les économistes, les financiers, les probabilistes et les statisticiens.
Sans être exhaustif, indiquons que les sujets qui seront étudiés sont regroupés dans deux thèmes principaux : L’étude de la non-stationnarité d’une part et, d’autre part, les extrêmes et la gestion des risques.
Dans le cas de la non-stationnarité, il s’agira par exemple :
- des modifications abruptes de régime (points de rupture, chaînes de Markov cachées) ;
- des changements réguliers (régression isotone, stationnarité locale) ;
- des comportements généraux (méthodes issues de l’apprentissage statistique, ré-échantillonage, modèles spatiaux-temporels, avec par exemple les questions liées au réchauffement climatique).
Dans le cas de la modélisation des risques, les principaux sujets de l’étude seront :
- Les valeurs extrêmes et l’estimation des quantiles (extrêmes, copules) ;
- Les processus ponctuels et l’influence des sauts (processus ponctuels, modèles multifractaux) ;
- La microstructure des marchés financiers et la gestion des risques (risques de crédit, de marché et risques opérationnels).
Le groupe de travail sur la prédiction, organisé par Matthieu Cornec, est un partenaire privilégié du cycle.Il se tient tous les mois à Paris.Tous les détails se trouvent sur http://previsions.blogspot.com/
Présentation du programme
- Conférences et ateliers
2-5 juillet 2012 : Conférences, ENGREF (Paris)
13-14 septembre 2012 (dates susceptibles de changer) : Atelier
14-19 janvier 2013 (dates susceptibles de changer) : Conférence
- Cours avancés
En dehors du séminaire régulier, des cours avancés, d’une durée de 6 à 10 heures chacun, seront proposés à l’attention des étudiants en thèse, des chercheurs et des professionnels. Ils seront ouverts aux doctorants français et étrangers (un nombre limité de bourses est réservé à cet effet). Pour faciliter la participation à ces cours, ceux-ci seront regroupés en trois séries :
1. Non-stationnarité et prédiction, 30 janvier-8 février 2012
2. Processus non stationnaires en temps discret ou continu, 2-4 Mai 2012
Prévision séquentielle robuste par agrégation de prédicteurs », 6 juin 2012, détails sur http://www.amiando.com/TKBVBLT.html
3. Haute fréquence, extrêmes, risques et multi-fractals , 20 - 29 Juin 2012
4. Gestion des risques et extrêmes, 3-12 septembre 2012
- Séminaires
Les séminaires du jeudi à 10h30, UCP Les Chênes – département économie – salle C443.