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Master Finance parcours Gestion des risques financiers

Présentation

Nature de la formation : Master (LMD)

Domaine : Droit, Economie, Gestion

Formation : Formation initiale, Formation continue

Présentation

Les masters 1re année finance (pour information et candidature, cliquer ici) et économie (pour information et candidature, cliquer ici) préparent à une poursuite d'études en master 2e année gestion des risques financiers.

Le master 2e année gestion des risques financiers délivre une formation de haut niveau dans plusieurs champs aujourd’hui très complémentaires : la finance de marché, finance d’entreprise, l’assurance et la gestion des risques. 

Ces domaines sont aujourd’hui étroitement liés, comme en témoignent par exemple l’importance croissante de la réassurance financière, les nouveaux mécanismes de couverture des risques catastrophiques, le développement du risk management dans les entreprises ou l’essor de la banque-assurance. Les enseignements proposés dans le cadre de ce master sont au cœur de cette évolution.

Le programme du master accorde une importance toute particulière aux problèmes du risque dans leur diversité : risques individuels ou collectifs, perception du risque et assurabilité, risques spécifiquement financiers (risques de marché, de crédit et opérationnels, mesures de risque (théorie et estimation)
Enfin, les métiers de la finance, notamment la finance de marché, requièrent aujourd’hui des compétences approfondies dans les domaines de l’analyse quantitative et de la modélisation des marchés financiers.

Le master gestion des risques financiers fournit ainsi une formation avancée en microéconomie de l’incertain, en théorie de la finance de marché et en économétrie financière, en méthodes d’évaluation et de gestion des risques financiers.
Notons également que les travaux de recherche de nature théorique ou empirique en finance tiennent une place majeure dans les activités du THEMA. Ceci favorise la formation des étudiants en leur garantissant la pertinence (qualité et actualité) des cours et encadrements proposés.

Savoir-faire et compétences

 

CompétencesThèmes
1Evaluer les prix des actifs dérivés et élaborer leurs couverturesFinance de marché
2Développer l'économétrie des variables financièresFinance de marché
3Mettre en place les instruments de gestion de portefeuille Finance de marché
4Analyser les produits structurés et mesurer leur adéquationFinance de marché
5Concevoir et mettre en place les décisions en matière d'investissementFinance d'entreprise
6Evaluer et contrôler les ratios standards de gestion Finance d'entreprise
7Développer les calculs de la VAN à l'aide des différents concepts d'options réelles  Finance d'entreprise
8Réaliser des études concernant la détermination des Value-at-Risk pour contrôler les différentes classes de risqueGestion des risques financiers
9Développer les outils statistiques nécessaires à la mise en œuvre des accords de Bâle IIIGestion des risques financiers
10Améliorer le traitement des données dans le cadre du reporting des incidents Gestion des risques financiers
11Elaborer des outils d'aide à la décision et de mesure de performance des activités financièresGestion des risques financiers
Présentation complète (PDF)

Programme

Programme de la deuxième année

PROGRAMME

Semestre 1 : enseignements théoriques (cours fondamentaux obligatoires - 30 ECTS)  
* introduction aux méthodes économétriques20h2
* finance d’entreprise I20h2
* mathématiques appliquées à la finance40h4
* méthodes numériques en finance I20h3
* principe de finance moderne30h3
* gestion de portefeuille I20h3
* séries temporelles20h3
* principe de l’assurance20h3
* gestion des risques financiers20h3
* microéconomie des marchés financiers et de l’assurance20h2
* anglais, préparation au TOEIC30h2
* mesure de risques : théorie et applications20h3
* gestion obligataire20h3
Semestre 2 : enseignements de spécialisation (30 ECTS)

 

 

cours à choisir pour un total de 12 ECTS  
(ex. : soit 4 cours à 3 ECTS  
* mesures de risques : théorie et applications20h3
* gestion de portefeuille II20h3
* économétrie de la finance20h3
* options exotiques et applications20h3
* options réelles20h3
* finance d’entreprise II20h3
* initiation VBA20h3
* éléments de microstructure des marchés financiers20h3
 * finance comportementale20h3
Pour la filière professionnelle : stage (de 3 à 6 mois) donnant lieu à un rapport de stage et soutenance 18
   
Pour la filière recherche :  
* mémoire mineur (revue de la littérature ou application numérique) 5
* mémoire majeur (conduisant potentiellement à une publication) 13

Informations supplémentaires

LISTE DES INTERVENANTS

  • Jean-Luc Prigent, professeur et directeur de la formation 
  • Mondher Bellalah, professeur 
  • Paul Doukhan, professeur 
  • Nathalie Picard, maître de conférences 
  • Gulten Méro,  maître de conférences
  • Tristan Guillaume, maître de conférences 
  • Magali Noël-Linnemer, prag d'anglais
  • Olivier Scaillet, professeur
  • Andréas Heinen, professeur
  • Cécile Boyer, maître de conférences
  • Patrick Tastayre, professionnel intervenant extérieur 
  • Olivier Levyne, professionnel intervenant extérieur
  • Jonathan Petit, professionnel intervenant extérieur

Admission

Condition d'accès

La sélection des étudiants se fait sur dossier. La capacité d’accueil est de 30 étudiants.
Les étudiants proviennent des universités (master 1 d’économétrie, d’économie mathématique, de sciences économiques et d‘économie appliquée) ou des grandes écoles (d’ingénieurs ou de commerce).

Les masters 1re année finance (pour information et candidature, cliquer ici) et économie (pour information et candidature, cliquer ici) préparent à une poursuite d'études en master 2e année gestion des risques financiers.

Le dossier de candidature pour l'année universitaire 2016-2017  est à télécharger ci-contre. Date limite de retour : le 24 juin.

Renseignements : m2.grfi @ ml.u-cergy.fr

Et après

Insertion professionnelle

 

Débouchés professionnels
Secteur(s) d'activité  (santé, énergie, transport...)Tous secteurs possibles, publics ou privés
Métier(s) 

Cadre financier dans le secteur bancaire : développement de méthodes d’ingénierie financière dans le cadre d’une société de gestion de portefeuille, d’une salle de marchés, d’un middle-office

Cadre financier dans une entreprise : analyse et prévisions économiques, gestion actif/passif au sein de la direction financière. Assurance : gestion des risques et actuariat.

       
Commentaires / remarques :    
Le Master GRFI vise à former les étudiants aux méthodes quantitatives de gestion nécessaires notamment à la mise en place du contrôle des risques financiers

Contacts

Responsable(s)

Prigent Jean-Luc
Jean-Luc.Prigent @ u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)

Potaillon Nathalie
Tel : +33 1 34 25 72 43
Nathalie.Potaillon @ u-cergy.fr

Informations