Institut d'études avancées (IEA)

Non stationnarité en statistiques et gestion des risques

Ce cycle thématique a pour but l’étude et l’approfondissement de techniques statistiques utilisées pour l’évaluation et la modélisation des risques dans des champs aussi variés que la finance, l’industrie, la santé, l’écologie, ou la biologie. Il s’adresse aux étudiants en thèse, aux chercheurs ainsi qu’aux professionnels. Il constituera un forum d’échanges entre les économistes, les financiers, les probabilistes et les statisticiens.

Affiche du cycle thématique Non stationnarité et gestion des risques

Les sujets qui seront étudiés sont regroupés dans deux thèmes principaux : L’étude de la non-stationnarité d’une part et, d’autre part, les extrêmes et la gestion des risques.

Dans le cas de la non-stationnarité, il s’agira par exemple :

  • des modifications abruptes de régime (points de rupture, chaînes de Markov cachées) ;
  • des changements réguliers (régression isotone, stationnarité locale) ;
  • des comportements généraux (méthodes issues de l’apprentissage statistique, ré-échantillonage, modèles spatiaux-temporels, avec par exemple les questions liées au réchauffement climatique).

Dans le cas de la modélisation des risques, les principaux sujets de l’étude seront :

  • les valeurs extrêmes et l’estimation des quantiles (extrêmes, copules) ;
  • les processus ponctuels et l’influence des sauts (processus ponctuels, modèles multifractaux) ;
  • la microstructure des marchés financiers et la gestion des risques (risques de crédit, de marché et risques opérationnels).

Le groupe de travail sur la prédiction, organisé par Matthieu Cornec, est un partenaire privilégié du cycle.Il se tient tous les mois à Paris.Tous les détails se trouvent sur http://previsions.blogspot.com/

Pour les Formations sur la prévision et ses applications (novembre 2012), consultez en particulier http://www.amiando.com/UKCOTPQ

Organisateurs
Paul Doukhan, professeur à l'UCP, membre IUF senior, spécialiste des séries temporelles et de la dépendance
Jean Luc Prigent, professeur à l'UCP, spécialiste de l'approximation et des risques en finance
Flora Koukiou, professeur à l’UCP, physicienne

Programme

- Conférences et ateliers

10-11 février 2012 : PREDICTION OF TIME SERIES AND NON STATIONARY TIME SERIES? Maison des sciences économiques (Paris 13ème)

2-5 juillet 2012 : Conférences, ENGREF (Paris)

13-14 septembre 2012 : Atelier « Extrêmes et Gestion des Risques »

21-25 janvier 2013  : CONFERENCE FINALE DU CYCLE THEMATIQUE, CIRM (rencontre 877), Marseille

- Cours avancés

En dehors du séminaire régulier, des cours avancés, d’une durée de 6 à 10 heures chacun, seront proposés à l’attention des étudiants en thèse, des chercheurs et des professionnels. Ils seront ouverts aux doctorants français et étrangers (un nombre limité de bourses est réservé à cet effet). Pour faciliter la participation à ces cours, ceux-ci seront regroupés en trois séries :

1. Non-stationnarité et prédiction, 30 janvier-8 février 2012
2. Processus non stationnaires en temps discret ou continu, 2-4 Mai 2012

Prévision séquentielle robuste par agrégation de prédicteurs », 6 juin 2012, détails sur http://www.amiando.com/TKBVBLT.html

3. Séries temporelles, multi-fractals et risques, 20 - 29 Juin 2012
4. Gestion des risques et extrêmes, 5-11 septembre 2012

- Séminaires

Les séminaires du jeudi à 10h30,  UCP Les Chênes – département économie – salle C443.

D’octobre à décembre 2012, les orateurs du séminaire du cycle sont invités dans le cadre du GDT de statistiques d’AGM : http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agm/seminaires/gdt-stat.html

Le cycle NSGR soutient également la conférence PROBABILISTIC STRUCTURES OF THE BRAIN  tenue le 13 et 14 décembre 2012.