Institut d'études avancées (IEA)

Séries temporelles, multi-fractals et risques

20 - 29 Juin 2012

Orateurs :

  • Lajos Horvath, Univ. of Utah
  • Wei Biao Wu, Chicago
  • Istvan Berkes, Graz
  • Nikolai Leonenko, Cardiff
  • Patrice Bertail, CREST Malakoff
  • Antoine Ayache, Lille

Programme :

Adresse : Telecom ParisTech, 46, rue Barrault, Paris 13ème arrondissement

Programme des cours de juin

 

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Fri 29

10:30

 

 

Amphi B310

Amphi B310

Amphi Thévenin

Amphi Jade

 

 

 

 

L. Horvath

L. Horvath

 

W.B. Wu

 

 

 

13:30

 

Amphi B310

Amphi B310

Amphi Thévenin

Amphi Emeraude

Amphi B310

Amphi B312

Amphi B312

Amphi B312

I. Berkes

I. Berkes

L. Horvath

W.B. Wu

W.B. Wu

P. Bertail

A. Ayache

N. Leonenko

16:00

L. Horvath

 

 

W.B. Wu

 

P. Bertail

A. Ayache

N. Leonenko

Les séances durent 1h45 (2X45 min de cours séparés par 15 min de pause)

 

Titres et résumés :

 

Orateurs

Titre

Slides

Istvan Berkes

Le rognage (trimming) et ses applications

Trimming and applications

Nikolai Leonenko

Fonctions de Rényi pour les produits multifractals de processus stationnaires (Modèles probabilites multifractals)

- What is dependence ?

-Nonparametric Methods for Nonstationary Time Series

-Random Matrix theory and Covariance Matrix Estimation

- Simultaneous inference under dependence

Antoine Ayache

Du mouvement brownien fractionnaire aux processus multi fractionnaires avec exposant aléatoire

Multifractional-MiniCourse

WB Wu

Utilisation  des techniques de processus empiriques pour l'étude des séries temporelles

 

L.Horvath

Ruptures et données fonctionnelles

 

P. Bertail

Sécurité alimentaire

 

Inscription :

Contact : thomas.ballesteros@u-cergy.fr ( thomas.ballesteros @ u-cergy.fr)