Institut d'études avancées (IEA)

séminaires

 

 

Date

Nom/Name

Titre/Title

Support/Slides

24/05/12

Josef G. Steinbach (Univ Cologne)

 

 

10/05/12

Olivier Le Courtois (EM Lyon)

Management of Pension Funds when Asset Returns are Driven by Lévy Processes

 

12/04/12

Piotr Fryzlewicz (LSE London, UK)

Multiscale and multilevel technique for consistent segmentation of nonstationary time series (Haeran Cho and Piotr Fryzlewicz)

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22/03/12

Mark Podolskij (Heidelberg, Allemagne)

Edgeworth expansion for power variation of semimartingales

 

16/02/12

Rafal Wojakowski (Univ. Lancester, UK)

Mitigating financial fragility with Continuous Workout Mortgages (Robert J. Shiller, Rafal M. Wojakowski, M. Shahid Ebrahim, Mark B. Shackleton)

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19/01/12

Sebastien Gerchinovitz (ENS)

Régression linéaire séquentielle pour des suites déterministes arbitraires. Liens avec le cadre statistique classique

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12/01/12

Michael Neumann (Friedrich Schiller University, Jena),

Goodness-of-fit for Poisson count processes: a V -statistics approach

Silde