Institut d'études avancées (IEA)

Atelier « Extrêmes et Gestion des Risques »

13 et 14 septembre 2012

UCP, site St Martin, 2 av. Adolphe Chauvin, 95300 Pontoise ; Bât E 5ème étage, salle de séminaires de mathématiques (5.54).

Comment venir ?

ENTREE LIBRE, PAS DE FRAIS D’INSCRIPTION

 Avec l’aimable contribution de l’ISFA de Lyon

Orateurs et thèmes annoncés:

Orateur

Titre

Slides

J. Segers (Louvain la Neuve)

 

 An M-estimator for tail dependence in arbitrary dimensions

 

H. Drees (Hamburg)

 

How strongly do extreme returns cluster?

 

A. Janssen (Hamburg)

Asymptotic independence of stochastic volatility models

 

L. Campi (Paris XIII)

 

 On existence of shadow prices for optimal investment problems with transaction costs

 

M. Jeanblanc (Evry)

 

 Modelling credit risk

 Slide Jeanblanc

R. Wojakowski (Lancaster)

 

 On Participating and Continuous Workout Mortgages

 

O. Wintenberger (Paris IX Dauphine)

 

 Limit theorems for dependant regularly varying partial sums

 

M. Rosenbaum (UPMC)

 

Optimal discretization of hedging strategies with jumps

 

P. Bertail (Paris X)

 

Extremes values and  dependence index estimation for Harris recurrent Markov chain

 

S. Loisel (Lyon 1)

 

 Asymptotic ruin probability for worsening risks

 

 

Programme :

Télécharger le programme en cliquant ici

Durée des exposés :

 40 minutes + 5 minutes de questions

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