AGM

Non stationnarité en statistique et gestion des risques

01.01.2012 - 25.01.2013

Cycle thématique 2012

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Organisateurs : P. Doukhan, J-L. Prigent, Flora Koukiou, T. Ballesteros

Ce cycle thématique a pour but l’étude et l’approfondissement de techniques statistiques utilisées pour l’évaluation et la modélisation des risques dans des champs aussi variés que la finance, l’industrie, la santé, l’écologie, ou la biologie. Il s’adresse aux étudiants en thèse, aux chercheurs ainsi qu’aux professionnels. Il constituera un forum d’échanges entre les économistes, les financiers, les probabilistes et les statisticiens.

Ce cycle de manifestations scientifiques (séminaires, cours spécialisés, workshops, conférences) s’adresse aux chercheurs et aux professionnels travaillant sur :
– la statistique des modèles non stationnaires, en temps discret ou continu,
– la gestion des risques en finance, mais aussi dans l’industrie ou en écologie.
Ces deux thématiques interagissent notamment via les asymptotiques
des extrêmes de séries temporelles.

Pour en savoir plus ...

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